Un archivio mirato dei lavori pubblicati da Domenico D'Errico su trading sistematico, analisi tecnica, AI, studi sui volumi e strategia di portafoglio. Libro e articoli sono in inglese.
Una guida pratica alla progettazione di strategie sistematiche, allo sviluppo in EasyLanguage, al backtesting, alla gestione del rischio e alle estensioni di machine learning.
Il libro collega idee di trading, flusso di validazione e implementazione algoritmica, per i trader che vogliono passare dall'analisi discrezionale a sistemi ripetibili.
Un corso pratico di Domenico D'Errico, erogato da Gandalf Project e basato sul libro qui sopra. Sei ore in quattro sessioni ti portano dai fondamenti del trading algoritmico alla programmazione in EasyLanguage, allo sviluppo di strategie e alle tecniche avanzate.
Combina video lezioni e sessioni dal vivo con il docente. Non serve alcuna esperienza di programmazione; occorrono TradeStation o MultiCharts ed Excel.
Articoli pubblicati su indicatori tecnici, analisi dei volumi, cicli di mercato, pair trading, AI, machine learning e gestione di portafoglio.
I modelli linguistici possono aiutare a fare trading? Sì, ma dipende da chi li usa: i limiti degli LLM, EasyLanguage potenziato dagli agenti, dal grafico al portafoglio e il ruolo dell'analista tecnico.
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Dieci crolli in trentasei anni non sono un campione. Gli eventi rari non si possono validare, ma si possono coprire: la copertura va dimensionata per singolo evento e seguita in tempo reale. (Articolo in inglese.)
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In vigore dall'aggiornamento del 25 settembre 2026.
Il portafoglio viene ribilanciato una volta al mese, l'ultimo venerdì, invece che ogni venerdì: dati e monitoraggio restano settimanali, mentre le posizioni vengono toccate meno spesso e scompaiono le andate e ritorno di una settimana.
La copertura non è più prodotta sistematicamente dal modello. Deriva da strumenti dinamici di monitoraggio algoritmico e viene inviata agli abbonati via email come alert di copertura ogni volta che le condizioni di mercato la modificano, unica eccezione al ciclo mensile.
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Aggiornamento settimanale - Ultima elaborazione: 28 agosto 2026.
L'ultimo aggiornamento di TradingAlgo Mosaic esamina USA100, Nasdaq100, Europe50, Germany40, Italy40, UK100 e Australia50 attraverso i ticker attuali, le rotazioni settimanali, i livelli di copertura e la performance dei portafogli rispetto al benchmark.
Tre portafogli battono il benchmark dopo una settimana in cui nessuno c'era riuscito, con UK100 avanti di 3,28 punti e Nasdaq100 indietro di 4,39, mentre altre due rotazioni hanno rimesso in portafoglio un titolo venduto sette giorni prima.
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Aggiornamento settimanale - Ultima elaborazione: 21 agosto 2026.
L'ultimo aggiornamento di TradingAlgo Mosaic esamina USA100, Nasdaq100, Europe50, Germany40, Italy40, UK100 e Australia50 attraverso i ticker attuali, le rotazioni settimanali, i livelli di copertura e la performance dei portafogli rispetto al benchmark.
Tutti e sette i portafogli hanno chiuso in calo e solo Nasdaq100 ha battuto il proprio indice, mentre tre rotazioni hanno ripristinato esattamente i titoli abbandonati una settimana prima e i livelli di copertura sono saliti su sei mercati.
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Aggiornamento settimanale - Ultima elaborazione: 14 agosto 2026.
L'ultimo aggiornamento di TradingAlgo Mosaic esamina USA100, Nasdaq100, Europe50, Germany40, Italy40, UK100 e Australia50 attraverso i ticker attuali, le rotazioni settimanali, i livelli di copertura e la performance dei portafogli rispetto al benchmark.
I benchmark si sono mossi poco, eppure sei portafogli su sette hanno chiuso davanti al proprio indice, con USA100 in testa con tre punti di sovraperformance, mentre i livelli di copertura sono scesi sulla maggior parte dei mercati.
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Aggiornamento settimanale - Ultima elaborazione: 7 agosto 2026.
L'ultimo aggiornamento di TradingAlgo Mosaic esamina USA100, Nasdaq100, Europe50, Germany40, Italy40, UK100 e Australia50 attraverso i ticker attuali, le rotazioni settimanali, i livelli di copertura e la performance dei portafogli rispetto al benchmark.
Ogni portafoglio ha chiuso in rialzo dopo il calo della settimana precedente, con Nasdaq100 in testa al 7,45% e Australia50 frenato dalla copertura più alta del gruppo.
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Aggiornamento settimanale - Ultima elaborazione: 31 luglio 2026.
L'ultimo aggiornamento di TradingAlgo Mosaic esamina USA100, Nasdaq100, Europe50, Germany40, Italy40, UK100 e Australia50 attraverso i ticker attuali, le rotazioni settimanali, i livelli di copertura e la performance dei portafogli rispetto al benchmark.
Ogni benchmark ha chiuso in rialzo, ma sei portafogli su sette hanno chiuso in calo, con Australia50 unica strategia in territorio positivo e i divari relativi più ampi su Germany40 e Italy40.
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Aggiornamento settimanale - Ultima elaborazione: 24 luglio 2026.
L'ultimo aggiornamento di TradingAlgo Mosaic esamina USA100, Nasdaq100, Europe50, Germany40, Italy40, UK100 e Australia50 attraverso i ticker attuali, le rotazioni settimanali, i livelli di copertura e la performance dei portafogli rispetto al benchmark.
Il dashboard compatto evidenzia un forte rimbalzo dei portafogli growth USA, sei strategie che battono i rispettivi benchmark e tre rotazioni selettive.
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Aggiornamento settimanale - Ultima elaborazione: 17 luglio 2026.
L'ultimo aggiornamento di TradingAlgo Mosaic esamina USA100, Nasdaq100, Europe50, Germany40, Italy40, UK100 e Australia50 attraverso i ticker attuali, le rotazioni settimanali, i livelli di copertura e la performance dei portafogli rispetto al benchmark.
Il dashboard compatto evidenzia una pressione diffusa sui portafogli, quattro rotazioni selettive e un andamento positivo dei benchmark nel Regno Unito e in Australia.
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I grandi modelli linguistici possono generare risposte, analisi e codice. Ma la responsabilità resta agli esseri umani: gli LLM producono output, sono le persone a decidere se quegli output meritano fiducia.
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Aggiornamento settimanale - Ultima elaborazione: 10 luglio 2026.
L'ultimo aggiornamento di TradingAlgo Mosaic esamina USA100, Nasdaq100, Europe50, Germany40, Italy40, UK100 e Australia50 attraverso i ticker attuali, le rotazioni settimanali, i livelli di copertura e la performance dei portafogli rispetto al benchmark.
Un dashboard compatto evidenzia un andamento più forte dei benchmark negli Stati Uniti e in Australia, mentre le selezioni Mosaic mostrano rotazioni selettive e una performance relativa più debole su vari mercati.
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Aggiornamento settimanale - Ultima elaborazione: 3 luglio 2026.
L'ultimo aggiornamento di TradingAlgo Mosaic esamina USA100, Nasdaq100, Europe50, Germany40, Italy40 e UK100 attraverso i ticker attuali, le rotazioni settimanali, i livelli di copertura e la performance dei portafogli rispetto al benchmark.
Un dashboard compatto evidenzia Germany40 come portafoglio più forte, l'Europa come area complessivamente più solida e Nasdaq100 come principale zona di sottoperformance settimanale.
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Aggiornamento settimanale - Ultima elaborazione: 26 giugno 2026.
L'istantanea storica di TradingAlgo Mosaic è normalizzata al formato attuale a sette mercati: USA100, Nasdaq100, Europe50, Germany40, Italy40, UK100 e Australia50.
Un dashboard compatto evidenzia Germany40 come unico portafoglio Mosaic in positivo in una settimana complessivamente difensiva, mentre UK100 e Italy40 mostrano un comportamento più debole rispetto al benchmark.
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Il nuovo articolo di Domenico, pubblicato nel numero di luglio 2026 di Technical Analysis of Stocks & Commodities (in inglese).
I mercati finanziari sono sempre più guidati dai dati, e la sola interpretazione tradizionale dei grafici non basta più a mantenere un vantaggio competitivo. Allo stesso tempo, l'intelligenza artificiale sta cambiando il modo in cui i trader interagiscono con i dati finanziari, permettendo di tradurre le idee in strumenti di analisi tramite prompt in linguaggio naturale.
L'articolo sostiene che il vero valore dell'AI non sta nel sostituire la ricerca quantitativa, ma nell'accelerare la trasformazione di concetti di trading intuitivi in flussi di lavoro strutturati, misurabili e verificabili. Combinando i grandi modelli linguistici con Python, i trader possono definire regole precise, automatizzare l'analisi dei dati e validare ipotesi di investimento in modo riproducibile.
L'articolo illustra questo approccio attraverso lo sviluppo di uno strumento di screening per forza relativa, mostrando come prompting, programmazione e validazione sistematica possano lavorare insieme per creare un processo di ricerca moderno.
Per accedere ai notebook gratuiti e ricevere uno sconto del 30% su un abbonamento a TradingAlgo Mosaic riservato ai lettori di S&C, scrivi a: domderrico@gmail.com. La promozione è valida fino al 4 luglio.
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Come una concentrazione selettiva, i controlli di diversificazione e la misura rispetto al benchmark possono trasformare cinque azioni in un portafoglio disciplinato.
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Applicare l'analisi tecnica alla consapevolezza dei regimi, alla classifica e alla gestione del rischio a livello di portafoglio.
Un flusso di lavoro basato sui dati per valutare quando gli indicatori tecnici aggiungono informazioni utili sul mercato.
Come l'AI può supportare la ricerca di trading tecnico, l'interpretazione e lo sviluppo di strategie assistito da modelli.
Usare l'AI nel processo di sviluppo di un sistema di trading, dalle ipotesi al test e all'ottimizzazione.
Un approccio di portafoglio basato sui volumi per classificare i titoli e guidare le decisioni di allocazione.
Trasformare più indicatori tecnici in un framework di rating sistematico e confrontabile.
Misurare i cicli di mercato ricorrenti e tradurre gli schemi mensili in regole di timing.
Studiare i volumi notturni e il loro valore informativo per le aspettative di trading della sessione successiva.
Filtrare il movimento dei prezzi in strutture di swing più pulite per l'analisi e le decisioni di trading.
Uno studio comparativo di strategie che mostra come la valutazione della performance chiarisca le idee di trading.
Una variante del pair trading basata su comportamento relativo, logica dello spread e approccio market-neutral.
Analisi dei volumi a livello di settore per leggere partecipazione al mercato, rotazione e pressione istituzionale.
Collegare livelli di prezzo, attività di negoziazione e dinamiche di domanda e offerta su SPY.